El principal organismo de control bancario de EE. UU. establece reglas más estrictas para los grandes prestamistas

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Un importante regulador bancario de EE. UU. ha anunciado reglas de capital más estrictas para un grupo más amplio de prestamistas en un intento por apuntalar un sistema financiero que se vio sacudido por la quiebra de varios bancos regionales a principios de este año.

Michael Barr, vicepresidente de supervisión de la Reserva Federal, dio a conocer el lunes cambios regulatorios para instituciones con activos de $ 100 mil millones o más, proponiendo estándares de capital más estrictos que requerirían que los bancos acumulen capital adicional que podría usarse para absorber cualquier pérdida.

Dijo en un evento organizado por el Centro de Política Bipartidista en Washington, DC.

Las propuestas llegan meses después de que tres de las cuatro mayores quiebras de bancos asegurados por el gobierno federal en la historia de EE. UU. (Silicon Valley Bank, Signature Bank y First Republic) generaran preocupaciones sobre la capacidad de recuperación de los prestamistas regionales. Los tres bancos fallidos tenían más de $100 mil millones en activos, pero estaban por debajo del umbral actual de $250 mil millones para requisitos más estrictos.

De manera crucial, las nuevas reglas también requerirán que los bancos medianos informen el impacto de las pérdidas en sus activos en sus niveles de capital, lo que según Barr «mejorará la transparencia de los índices de capital regulatorio, ya que reflejarán mejor la absorción real de pérdidas de las instituciones bancarias». capacidad.» El SVB estaba exento de esta regla debido a su tamaño y las pérdidas repentinas en las que incurrió cuando vendió activos, para consternación de inversores y depositantes.

Barr dijo que los cambios aumentarían los requisitos de capital en toda la industria bancaria de EE. UU., pero «esencialmente aumentarían los requisitos de capital para los bancos más grandes y complejos».

Las nuevas reglas bancarias propuestas vendrán en dos formas: la implementación final de los nuevos estándares internacionales, las llamadas reformas finales de Basilea III, y la revisión radical de las reglas de capital que Barr anunció el año pasado.

La mayoría de las jurisdicciones que ya han implementado las reformas de Basilea han aplicado las reglas a todos sus bancos. Sin embargo, Estados Unidos, con su sistema bancario más fragmentado y más de 4000 bancos, es una anomalía y ha adoptado un enfoque escalonado basado en el volumen.

Las acciones bancarias cambiaron poco el lunes, lo que refleja que muchas de las propuestas se esperaban y se introducirían gradualmente con el tiempo.

Barr dijo que las reglas propuestas requerirían que los bancos mantengan $2 adicionales de capital por cada $100 de activos ponderados por riesgo. Argumentó que la mayoría de los bancos ya tenían suficiente capital para cumplir con estas nuevas reglas y estimó que los bancos que no obtuvieron suficientes ganancias podrían cumplir dentro de dos años, sin dejar de pagar dividendos.

En respuesta a la carta de Barr, el Foro de Servicios Financieros, un grupo de cabildeo de los bancos más grandes, incluidos JPMorgan Chase, Bank of America y Goldman Sachs, dijo que más requisitos de capital conducirían a mayores costos de endeudamiento y menos préstamos para consumidores y empresas. “Hacemos un llamado a los reguladores para que consideren estas implicaciones cuidadosamente”, dijo el director ejecutivo de la FSF, Kevin Frommer.

Greg Baer, ​​presidente del Bank Policy Institute, un grupo de cabildeo, dijo que las propuestas de Barr no consideraron «los costos del crecimiento económico, la disponibilidad de crédito, la liquidez del mercado o la economía en su conjunto».

En un debate moderado que siguió a sus comentarios, Barr respondió a las críticas. «El capital está generando resiliencia en el sistema financiero. El capital es lo que permite a los bancos prestar a la economía».

Entre otros cambios, Barr propuso un enfoque más «transparente y consistente» para evaluar el riesgo crediticio y de mercado individual de los bancos, y poner fin a la práctica de las instituciones de presentar sus propias calificaciones individuales, que, según dijo, a menudo «subestiman» los problemas potenciales. También propuso expandir las pruebas de estrés anuales de la Fed para evaluar una gama más amplia de riesgos.

Barr también dijo que planea hacer cambios relacionados con la tarifa de capital adicional que se aplica actualmente a los llamados Bancos Importantes del Sistema Global (G-Sibs).

Específicamente, Barr dijo que diseñaría las reglas para reducir los incentivos para que los bancos cambien temporalmente el balance general para reducir los recargos de G-Sib, así como reducir los aumentos que requieren capital adicional para reducir los «efectos de pendiente».

Barr optó por no hacer ningún ajuste en la forma en que los bancos calculan los llamados índices de apalancamiento complementarios, que requieren que los grandes bancos tengan un capital equivalente al menos al 3 por ciento de sus activos, o al 5 por ciento para las instituciones sistémicamente importantes más grandes. Rechazó la presión de los prestamistas que quieren aliviar los bonos del Tesoro y las reservas de efectivo y citó preocupaciones de liquidez en los mercados de bonos del gobierno de EE. UU.